퀀트투자 뜻 알아보기 (+ 방법 및 장단점)
이번 글에서는 퀀트투자 뜻에 대해 알아보려고 합니다. 주식시장을 살펴보다 보면 급격히 변동하거나 예측하기 어려운 흐름을 보이는 경우가 상당히 많은데요.
이럴 때 감정이나 직관보다는 객관적인 수치와 지표를 통해 투자 결정을 내리는 것이 도움이 될 수 있습니다.
이러한 요구에 부합하는 투자 방식이 바로 ‘퀀트투자’가 아닐까 싶은데요.
그럼 지금부터 퀀트투자 뜻과 장단점에 대해 알아보고 개인 투자자가 실제로 어떻게 접근하면 좋은지 살펴보도록 하겠습니다.
퀀트투자 뜻
먼저 퀀트투자 뜻 부터 간단히 살펴보도록 하겠습니다.
퀀트투자의 ‘퀀트’는 ‘Quantitative(계량적) 투자’의 줄임말인 퀀트(Quant)를 의미하는데요. 수학, 통계, 프로그래밍 등을 활용해 투자 결정을 내리는 전략을 말합니다.
전통적인 투자 방식이 주로 뉴스를 보고 경제 지표를 훑은 뒤 개인적인 판단에 의존하는 데 반해 퀀트투자는 다양한 데이터를 체계적으로 수집하고 분석하여 투자 아이디어를 도출하는 것이 특징인데요.
예컨대 기업의 재무제표에서 특정 지표를 추출한 뒤 이를 통계적으로 평가해 종목을 고르는 식입니다.
퀀트투자는 주식뿐 아니라 채권, 파생상품, ETF 등 여러 금융상품에 폭넓게 적용할 수 있습니다.
또 하이프리퀀시 트레이딩(고빈도 매매), 알고리즘 트레이딩처럼 자동화된 거래 기법에도 자주 쓰이고 있죠.
이러한 방식은 투자자가 심리적 동요를 겪지 않고 일관된 전략을 유지하는 데 큰 도움을 줍니다.
일정한 규칙(알고리즘)을 정해놓고 그 규칙에 따라 기계적으로 매매를 진행하기 때문에 감정에 치우치지 않는 투자가 가능하다는 것이 장점인데요.
하지만 모든 상황에서 항상 통하는 만능 전략은 아니라는 점을 반드시 염두에 두셔야 합니다.
퀀트투자 장점
감정적 요인을 최소화할 수 있음
주식시장은 급등락이 잦고, 심지어 가짜 뉴스나 루머에도 쉽게 출렁이곤 합니다. 이럴 때 사람은 공포심이나 욕심에 휩쓸리기 쉬운데요.
퀀트투자를 통해 객관적 수치에 기반한 매매 규칙을 만들어두면 일시적인 시장 변동이나 심리적 압박에 흔들리지 않도록 스스로를 통제할 수 있습니다.
예를 들어 특정 지표가 어떤 기준 이상이면 매수하고, 기준 미달이면 매도하는 식으로 사전에 조건을 명확히 설정해두는 것입니다.
시간 효율성
개인 투자자가 직접 각종 자료를 확인하고 판단하는 데는 꽤 많은 시간이 들지만, 퀀트 전략을 짜두면 반복적인 분석 과정을 자동화할 수 있습니다.
컴퓨터가 일정 규칙에 따라 자동으로 데이터를 업데이트하고, 매매까지 연동한다면 투자에 들이는 시간을 크게 단축할 수 있어요.
특히 직장인 투자자나 여러 종목을 동시에 운영하는 분들에게 매력적인 부분이 아닐까 생각합니다.
데이터 기반의 체계적 접근
퀀트투자의 본질은 ‘데이터에 기반한 의사결정’에 있습니다.
재무제표나 경제지표, 주가 변동 패턴 등의 정보를 수학적으로 분석하므로 결과가 꽤 명확하게 수치화되는데요.
이를 통해 막연한 기대감이 아닌 통계적으로 뒷받침되는 근거를 통해 투자를 할 수 있게 됩니다.
예를 들어 특정 기업의 PBR, PER, ROE 등의 재무 지표를 종합적으로 고려해 저평가 여부를 판단하는 식으로 전략을 구체화할 수 있습니다.
퀀트투자 단점
모델 의존성과 과적합 위험
퀀트투자는 결국 사람이 설계한 모델과 알고리즘을 기반으로 움직이는 투자 방식입니다.
즉, 모델 자체가 부정확하거나 편향되어 있다면 결과 역시 제대로 나오기 어렵겠죠.
과거 데이터를 바탕으로 모델을 과도하게 최적화(과적합)해버리면, 실제 시장 상황에서는 생각처럼 결과가 안 나올 수 있습니다.
시장은 끊임없이 변화하기 때문에 과거 패턴이 미래에도 그대로 반복된다는 보장이 없기도 하고요.
데이터 품질 문제
주가나 재무제표, 거시경제 지표 등을 잘못 수집하거나 변환하면 엉뚱한 결론에 도달하게 됩니다.
예를 들어 기업 공시 데이터가 업데이트되지 않았거나 누락된 경우, 혹은 잘못된 통계 처리로 인한 오류가 있다면 투자 결정 자체가 왜곡될 가능성이 크죠.
따라서 어떤 출처에서 데이터를 가져오고 어떻게 전처리하는지 꼼꼼히 관리할 필요가 있습니다.
높은 진입 장벽
퀀트투자를 제대로 하려면 최소한의 통계학과 프로그래밍 지식이 필요해요.
단순히 엑셀만 다룰 수 있는 수준으로는 깊이 있는 분석에 어려움을 겪을 수 있는데요.
게다가 대규모 데이터를 빠르게 처리하려면 고성능 컴퓨터 자원도 있어야 하고, 필요하다면 클라우드 서버를 구축해야 할 수도 있습니다.
다만 최근에는 개인들이 이용할 수 있는 서비스나 플랫폼이 꽤 다양하게 출시되어 있기 때문에 이런 서비스를 활용해 보셔도 나쁘지 않을 듯 하네요.
개인 투자자를 위한 퀀트투자 접근 방법
기초 개념과 툴 익히기
처음 퀀트투자에 관심이 생겼다면 우선 기본적인 수학·통계 개념과 파이썬(Python) 같은 프로그래밍 언어를 익혀보는 걸 추천합니다.
요즘은 온라인 강의나 무료 자료가 풍부하니 활용해보셔도 좋겠고요. 파이썬은 데이터 분석 라이브러리가 잘 갖춰져 있어 금방 통계 모델을 실험해볼 수 있습니다.
데이터 수집 루트 확보
우리나라의 경우 DART(전자공시시스템)를 통해 기업 공시 내용을 볼 수 있습니다. 실적 발표나 재무제표 정보를 정리해두면 이후 단계에서 활용하기가 훨씬 수월합니다.
이 외에도 증권사 API, 금융 데이터 전문 제공 사이트 등을 통해 주가, 거래량, 지표 등의 데이터를 체계적으로 모을 수 있습니다.
전략 설계와 백테스팅
데이터를 기반으로 ‘성장주 전략’, ‘가치주 전략’, ‘모멘텀 전략’ 등 자신만의 투자 아이디어를 구체화해봅니다.
그리고 이를 과거 데이터에 적용해보면서 성과를 미리 평가할 수 있는데요. 이를 백테스팅(backtesting)이라고 부릅니다.
예를 들어 특정 지표 기준을 만족하는 종목을 일정 기간 보유했을 때 수익률이 어떻게 변했는지 시뮬레이션해보면서 전략을 점검하면 좋겠죠?
소규모 자금으로 시작
퀀트전략을 아무리 정교하게 짰어도 실전에선 예기치 못한 변수가 작용할 수 있습니다. 그렇기에 처음엔 적은 금액으로 테스트를 해보는 게 안전한데요.
특히 시장이 급변하면 모델 수정이 필요할 수 있기 때문에 큰돈을 한 번에 투입하기보다는 여러 차례에 걸쳐 점진적으로 규모를 늘려나가는 편이 좋다고 생각합니다.
퀀트투자 시 이용하기 좋은 플랫폼들
최근에는 퀀트투자를 더욱 효율적으로 할 수 있게 도와주는 플랫폼들이 있기 때문에 적절히 활용해 보시면 좋은데요.
대표적으로 트레이딩뷰(TradingView) 같은 곳이 있습니다.
다양한 차트와 기술적 지표를 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 서비스입니다. (영어로 나올 경우 언어를 한국어로 변경하시면 됩니다.)
사용자 정의 스크립트도 지원하기 때문에 나만의 알고리즘이나 지표를 만들어 적용할 수도 있답니다.
국내 플랫폼으로는 퀀터스 같은 곳도 있는데요. 초보자도 쉽게 이용할 수 있도록 설계된 퀀트 투자 서비스라고 합니다.
다만 위 플랫폼들 전부 제대로 이용하려면 유료로 이용을 해야 하기 때문에 금전적인 부담이 조금 있긴 합니다.
코딩을 할 줄 아시는 분들은 파이썬(Python)을 이용하는 경우가 많다고 하는데요. Pandas 라이브러리를 활용하면 주가와 재무 데이터를 효율적으로 처리하고 간단한 백테스트도 해볼 수 있다고 하니 참고하시길 바랍니다.
지금까지 퀀트투자 뜻과 장단점, 그리고 개인 투자자를 위한 접근법까지 간략하게 살펴보았습니다.
과거에는 소수의 기관투자자나 헤지펀드만의 전유물이었으나 컴퓨터 성능과 데이터 분석 기술의 발전 덕분에 이제는 개인 투자자들도 얼마든지 접근할 수 있게 되었는데요.
개인적으로는 코딩도 그렇고 숫자나 데이터를 다루는 데에는 좀 약한 편이라 시도해보고 있진 않습니다. 실제로 하시는 분들 보면 그저 대단하다는 생각만 들더라고요.
퀀트 투자도 결국 사람이 하는 것인 만큼 지속적인 검증과 보완이 중요하다고 하니 이 부분도 잊지 마시길 바랍니다.
오늘 내용은 여기까지입니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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